方正中期期货-棉花棉纱期货及期权日报-210609

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日期:2021-06-10 10:01:04 研报出处:方正中期期货
研报栏目:期权研究 彭博  (PDF) 9 页 861 KB 分享者:yuli******803
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研究报告内容
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  【行情复盘】

  2021年6月9日,郑棉主力合约涨1.33%,报16025;棉纱主力合约涨0.95%,报23890.

  棉花棉纱短期震荡反弹,下游需求逐步恢复,棉花下方支撑较强。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  【重要资讯】

  新疆库尔勒包头湖棉花长势分化明显,未受灾株高30公分左右,受灾经补种后株高15-20公分,未现蕾,生长进度比去年晚至少20天。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)(棉花信息网)

  棉花现货跌30-50元/吨,基差持稳。郑棉下跌,点价批量成交。纺织淡季明显,原料刚需采购。棉企积极销售,随期价适当调低价格,并以运费补贴等方式促交易。(棉花信息网)

  据USDA,至6月6日美棉新花播种进度71%,落后于去年同期和近五年平均。得州进度60%,同比落后。全美现蕾率9%,落后于去年同期与近五年平均。

  【交易策略】

  期货:整体来看,棉花震荡上行,中长期料仍将维持震荡上行走势。09合约多单持有,逢回调可以买入2201合约,棉纱09合约23500附近做多。预计后期棉花棉纱仍将震荡上涨。

  期权:短期波动率维持24%附近波动,短期波动率继续大涨概率不大,可以卖出15300以下认沽期权收取权利金,或者卖出宽跨式策略做空波动率。(以上观点仅供参考,不做为入市依据)

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