中银国际期货-金融期权日报-210610

查看研报人气榜
日期:2021-06-10 18:13:19 研报出处:中银国际期货
研报栏目:期权研究 严彬  (PDF) 9 页 547 KB 分享者:be***b
请阅读并同意免责条款

【免责条款】

1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为,都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容;若用户对本声明的任何条款有异议,请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。

2. 用户需知,研报资料由网友上传,所有权归上传网友所有,慧博投研资讯仅提供存放服务,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质;

3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容;

4.本条款是本站免责条款的附则,其他更多内容详见本站底部《免责声明》

研究报告内容
分享至:      

  摘要

  今日北向资金流入68亿元,行情维持偏强。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深300指数实际波动维持相对低迷,高频数据计算出实际波动率在14%以下,低于隐含波动率。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)隐含波动率全线下跌,沪深300股指期权恢复contango结构,近月隐含波动率跌幅要明显高于远月,其他期权近月和次月基本呈现平行下调。从波动率锥上来看,目前隐含波动率高于同期限历史波动率,买入波动率策略效益相对较低。偏度指标呈现回落,300ETF期权近月偏度在6.6%左右,沪深300股指期权近月偏度回落至4.4%,处于轻度正偏格局。随着到期时间临近,ETF期权近月合约升水有所回落,次月相对偏强。操作上以卖出策略为主,卖出波动率收取时间价值,近月虚值期权时间价值衰减加快,前期卖出偏度策略可适当退场。方向策略以偏多操作为主,持有正股的投资者建议采用备兑策略,或比例式价差。

  

我要报错
点击浏览阅读报告原文
数据加工,数据接口
我要给此报告打分: (带*号为必填)
*我要评分:
暂无评价
慧博智能策略终端下载
相关阅读
2021-06-16 期权研究 作者:严彬 9 页 分享者:xu***s
2021-06-16 期权研究 作者:严彬 6 页 分享者:万**城
2021-06-09 期权研究 作者:严彬 9 页 分享者:yiha******nie
2021-06-08 期权研究 作者:严彬 9 页 分享者:tj***l
2021-06-08 期权研究 作者:严彬 6 页 分享者:hel****na
关闭
如果觉得报告不错,扫描二维码可分享给好友哦!
 将此篇报告分享给好友阅读(微信朋友圈,微信好友)
小提示:分享到朋友圈可获赠积分哦!
操作方法:打开微信,点击底部“发现”,使用“扫一扫”即可分享到微信朋友圈或发送给微信好友。
*我要评分:

为了完善报告评分体系,请在看完报告后理性打个分,以便我们以后为您展示更优质的报告。

您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理,方便您的研究与思考,培养良好的思维习惯。

当前终端的在线人数: 100801
扫一扫,慧博手机终端下载!

正在加载,请稍候...