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华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百二十六：近期新股上市节奏维稳-230529

　　跟踪不同情景下的打新收益率　　我们估算以下几种情景下的2023年至今的打新收益率。　　情景1：所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率1.15%，C...[详细]

2023-05-29 分享者：有暗***袖作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：20 页

国金证券-“数”看期货：期指贴水加深，商品价差结构仍未回归平均区间-230528

　　股指期货市场概况与主动对冲策略表现　　从整体表现来看，本周四大期指下跌，小市值期指相对占优。其中中证1000期指跌幅最小，跌幅为-0.85%，上证50期指跌幅最大，跌幅为-2...[详细]

2023-05-29 分享者：adr****13 作者：高智威评级：页数：15 页

天风证券-行业流动性跟踪周报：近期行业流动性变化情况-230529

　　ETF资金流入板块　　截至2023-05-26，上周有346只ETF存在资金净流入，有215只ETF存在资金净流出。分类别资金流动来看，上周资金净流入靠前的类别有：A股宽基为...[详细]

2023-05-29 分享者：xio****yu 作者：吴先兴，韩乾评级：页数：8 页

国金证券-高频因子跟踪：高频&基本面共振组合今年排名前10%-230529

　　摘要　　我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就本周表现来看，价格区间因子多头超额收益率为0.38%，价量背离因子-0.57%，遗憾规避因子...[详细]

2023-05-29 分享者：澤*** 作者：高智威评级：页数：15 页

银河证券-量化转债周报：顺周期品种，继续关注“中特估”相关-230528

　　顺周期品种，继续关注“中特估”相关　　对于中特估，一方面经历前期上涨后股息率吸引力减弱，另一方面市场担忧股价超过一倍每股净资产后企业开启再融资摊薄利润。从中特估指数的市净率和...[详细]

2023-05-29 分享者：mei****zz 作者：马普凡评级：页数：19 页

湘财证券-Alpha策略周报：Alpha策略与市场趋势研判周报-230526

　　本周Alpha动量组合表现（2023年5月22日到2023年5月26日）　　Alpha动量组合在整个期间内累计上涨1.14%，而HS300同期累计下跌2.37%，相对于HS3...[详细]

2023-05-29 分享者：陈*** 作者：李正威评级：页数：8 页

华鑫证券-金融衍生品策略日报-230529

　　▌策略观点　　上周五，指数午后快速回升，之后持续震荡。截至收盘，沪指涨0.35%，深成指涨0.12%，创业板指跌0.66%，科创50涨1.66%，沪深300涨0.01%，上证...[详细]

2023-05-29 分享者：asd****39 作者：谢玉磊评级：页数：6 页

国金证券-量化观市：存量市场博弈，短期超跌的价值因子能否迎来反弹？-230528

　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300、中证500和中证1000指数均震荡下行。其中，上证50、沪深300、中证500和中证1000指数的涨跌幅分别为-2.8%、-...[详细]

2023-05-29 分享者：木**花作者：高智威评级：页数：14 页

华鑫证券-定量策略周报：快速轮动减量博弈下题材投资维持活跃-230529

　　▌一周鑫思路　　行业轮动速率重新回到历史高点，更多推荐一些细分题材的个股机会：中药、算力（算力ETF密集申报）、半导体设备、白羽鸡、VR，关注船周期。　　当前建议仓位：维持...[详细]

2023-05-28 分享者：xudo******ing 作者：吕思江，马晨评级：页数：21 页

天风证券-量化择时周报：反弹有望重启-230528

　　反弹有望重启　　上周周报认为：“在中期市场积极的预期下，结合风险偏好有望抬升和成交金额极度萎缩的双重信号下，市场有望延续反弹。”最终市场事与愿违，在人民币相对美元贬值的背景下...[详细]

2023-05-28 分享者：叶落g****en 作者：吴先兴评级：页数：5 页

安信证券-金工大市与行业研判周报：或已企稳，珍惜机会-230528

　　本期是《安信金工大市与行业研判》系列周报的第261期。节前我们认为市场或继续维持宽幅震荡格局，3200是非常重要的技术支撑位，应该保持逢低关注，事后来看，基本符合预期。　　本...[详细]

2023-05-28 分享者：ma***m 作者：杨勇评级：页数：13 页

浙商证券-主动量化周报：弱预期弱现实，人工智能板块再上行-230528

　　核心观点　　市场由年初的强预期弱现实，转向弱预期弱现实，充分认知弱复苏后市场下行空间有限，人工智能板块有望迎来第二次上行。　　复盘与展望：弱预期弱现实，存量博弈延续结构性行...[详细]

2023-05-28 分享者：saq****13 作者：陈奥林评级：页数：11 页

信达证券-权益市场资金流向追踪（2023W20）：北向资金周度净流出近180亿元，大金融、大消费流出居多-230528

　　北向资金周度净流出近180亿元，大金融、大消费流出居多。本周市场情绪相对低迷，金融风格跌幅较深带动中特估板块整体下挫；前期涨幅回吐后，股债性价比已重回相对有利位置，仍需谨慎关注...[详细]

2023-05-28 分享者：may****01 作者：于明明评级：页数：15 页

天风证券-金融工程：净利润断层本周超额基准1.03%-230528

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2023-05-28 分享者：18***子作者：吴先兴评级：页数：6 页

民生证券-量化周报：市场风险尚未解除-230528

　　择时观点：市场风险尚未解除。上周成交继续回落，景气度平稳波动，分歧度低位波动并仍处上行区间，当前市场保持分歧度↑-流动性↓-景气度↑区间，按照我们的三维择时框架，市场风险仍未解...[详细]

2023-05-28 分享者：静**声作者：叶尔乐评级：页数：19 页

国信证券-多因子选股周报：成长因子表现出色，本年中证1000指数增强组合超额2.83%-230528

　　核心观点　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.93%，本年超额收益0.75%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.46%，本年超...[详细]

2023-05-28 分享者：少**1 作者：张欣慰评级：页数：15 页

东方证券-因子选股系列之九十：DFQ遗传规划价量因子挖掘系统-230528

　　国内量化发展已有十余年，各家机构投资者的alpha因子库已有较大规模，传统人工构建alpha因子的方法已遇到瓶颈。为了对人工因子库进行补充，我们在传统alpha模型的体系下引入...[详细]

2023-05-28 分享者：xuj****26 作者：杨怡玲，刘静涵评级：页数：30 页

东方证券-分红对期指的影响-230527

　　上市公司已逐步公布分红信息。截止5月26日，上证50成分股中有6家实施，18家股东大会通过，26家发布董事会预案；沪深300成分股中有63家实施，有116家股东大会通过，121...[详细]

2023-05-27 分享者：guan******ing 作者：刘静涵评级：页数：16 页

光大证券-量化组合跟踪周报：小市值效应明显，量化选股组合超额收益显著-230527

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周全市场股票池中，动量因子表现较好，获取正收益0.53%，市场表现为动量效应；估值因子获取负收益-0.34%；规模因子取得负收益-0.97%，...[详细]

2023-05-27 分享者：day****ht 作者：祁嫣然评级：页数：13 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：北向资金大幅流出，市场择时观点谨慎-230527

　　本周市场表现：　　本周（2023.05.22-2023.05.26，下同）市场全面下行。上证综指下跌2.16%，上证50下跌2.80%，沪深300下跌2.37%，中证500下...[详细]

2023-05-27 分享者：son****na 作者：祁嫣然评级：页数：17 页

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