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东吴证券-金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报-250403

　　TPS因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2025年3月，TPS因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为39.34%，年化波动为15.82%，信息比率为2.49...[详细]

2025-04-03 分享者：yuw****96 作者：高子剑评级：页数：9 页

东吴证券-金工定期报告：换手率变化率的稳定GTR选股因子绩效月报20250331-250403

　　报告要点　　换手率变化率的稳定GTR因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2025年3月，换手率变化率的稳定GTR因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为13....[详细]

2025-04-03 分享者：vic****ok 作者：高子剑评级：页数：8 页

财信证券-金工行业轮动及月度ETF策略（2025年4月）：公用事业、煤炭、食品饮料等行业风险收益性价比较高-250331

　　导言：　　我们在2023年3月至11月发布的系列报告《金工专题行业轮动系列1：换手率的量能提示》、《金工专题行业轮动系列2：拥挤度的风险提示》中，介绍了行业轮动体系的搭建。财...[详细]

2025-04-03 分享者：yul****20 作者：刘飞彤评级：页数：9 页

华安证券-“学海拾珠”系列之跟踪月报202503-250402

　　主要观点：　　本月新增量化金融研究文献共计82篇，研究领域分布如下：权益类研究32篇、基金类研究6篇、资产配置研究5篇、机器学习在金融领域的应用研究1篇、ESG相关研究16篇...[详细]

2025-04-03 分享者：724****44 作者：骆昱杉，严佳炜评级：页数：9 页

华福证券-红利选股策略的构建：弱景气下红利风格或可持续占优-250403

　　投资要点　　基本面回暖不易，弱景气下红利风格或可持续占优。2011年至今红利全收益指数相对于中证全指全收益指数存在相对优势，红利指数本身在大市值和小市值股票上均有覆盖。行业板...[详细]

2025-04-03 分享者：ai***k 作者：李杨，赵馨评级：页数：35 页

华安证券-“学海拾珠”系列之二百三十：“知识”嵌入型深度强化学习在多元资产配置中的应用-250402

　　主要观点：　　本篇是“学海拾珠”系列第二百三十篇，过往强化学习模型通常从随机初始化的权重开始训练，并且对其生成的输出缺乏直观的可解释性。文献提出了一种新颖的方法，旨在最大化长...[详细]

2025-04-03 分享者：fin****25 作者：严佳炜，钱静闲评级：页数：21 页

国元证券-每日复盘：2025年4月2日市场缩量小幅上涨，机器人概念板块表现活跃-250402

　　报告要点：　　2025年4月2日市场缩量小幅上涨，机器人概念板块表现活跃。上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.09%，创业板指上涨0.13%。市场成交额9743.01亿元...[详细]

2025-04-02 分享者：fu***g 作者：朱定豪评级：页数：12 页

太平洋证券-金工ETF点评：跨境ETF近3交易日净流入47.02亿元；传媒、通信拥挤幅度收窄-250402

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出18.40亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：沪深300ETF（+5.96亿元）、上证50ETF（+3.78亿元）、中证...[详细]

2025-04-02 分享者：s**9 作者：刘晓锋评级：页数：6 页

华福证券-基于指数增强逻辑下的方法探讨：如何稳定战胜转债基金和一级债基？-250402

　　目标：构建相对稳定跑赢转债债基和一级债基的方案　　本策略通过细分转债特征（偏债型、平衡型、偏股型），结合分层因子模型构建子策略，并基于其在中证转债中的占比进行动态加权，形成更...[详细]

2025-04-02 分享者：ww***w 作者：李杨，熊晓湛评级：页数：27 页

国信证券-金融工程日报：A股震荡微升，成交额近三个月以来首度跌破万亿-250402

　　市场表现：今日(20250402)规模指数中中证1000指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。综合金融、纺织服装、通信、银行、轻工...[详细]

2025-04-02 分享者：eva****in 作者：张欣慰评级：页数：15 页

西南证券-机器学习金融工程月报：机器学习因子选股月报（2025年4月）-250401

　　GAN_GRU因子：基于前期报告《量价时序特征挖掘模型在深度学习因子中的应用》（2024年7月11日）中提到的GAN_GRU模型，定期更新GAN_GRU因子自2024年以来表现...[详细]

2025-04-02 分享者：lant******ogo 作者：郑琳琳评级：页数：14 页

开源证券-金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报（2025年3月）-250402

　　 Barra风格因子表现跟踪　　通过对Barra风格因子2025年3月的收益测算可以发现：从大/小盘风格来看，市值因子录得了-0.65%的收益。从价值/成长维度看，账面市值比...[详细]

2025-04-02 分享者：价**光作者：魏建榕，高鹏，盛少成评级：页数：13 页

西南证券-央国企量化选股月度跟踪：央国企量化选股优选策略与4月组合-250401

　　结合央国企特性，从分红、估值、波动、情绪、公司业绩、抗风险能力、ESG等7个维度筛选出在国企中选股表现优异的因子，对国企进行综合打分构建组合。　　在沪深A股全部国企中，优选2...[详细]

2025-04-02 分享者：sji****26 作者：郑琳琳，盛宝丹评级：页数：15 页

华福证券-行业配置策略月度报告（2025/4）：4月行业配置重点推荐顺周期-250402

　　投资要点：　　宏观驱动策略　　自2016年初至2025年3月31日，综合模型超额年化收益率4.92%，超额波动率7.23%，信息比率0.68，最大回撤9.51%，IC均值5...[详细]

2025-04-02 分享者：muxi******987 作者：李杨，熊颖瑜，何佳玮评级：页数：13 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-250402

　　◆市场表现：2025年4月1日，各宽基指数（表1）涨跌各现，其中中证2000（0.89%）和中证500（0.6%）涨幅最大，而上证50（-0.11%）和创业板指（-0.09%）...[详细]

2025-04-02 分享者：wan****27 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

华西证券-盈利预期期限结构选股月报：组合全部跑赢基准-250401

　　盈利预期期限结构因子　　分析师在某一时点会对上市公司未来多年的盈利做出预测，我们将预期盈利随未来年度变化的趋势称为盈利预期期限结构。　　盈利预期期限结构因子历史表现良好，走...[详细]

2025-04-02 分享者：阳光***9 作者：张立宁，杨国平评级：页数：7 页

光大证券-打新市场跟踪月报：3月新股发行节奏回暖，网下打新参与度提升-250401

　　新股发行概况：　　3月新股发行节奏回暖。2025年2月仅1只北交所新股上市，募资1.28亿元，且不参与网下发行。2025年3月，共14个新股上市，主板4只、创业板8只、科创板...[详细]

2025-04-01 分享者：whf****90 作者：祁嫣然，陈颖评级：页数：15 页

国金证券-“数”看期货：近一周卖方策略一致观点-250401

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证1000期指跌幅最大，幅度-1.51%，中上证50期指涨幅最大，幅度为0.25%。上周IF、IC、IM和IH主力...[详细]

2025-04-01 分享者：du***n 作者：高智威，许坤圣评级：页数：10 页

太平洋证券-金工ETF点评：宽基ETF单日净流入48.14亿元；集成电路、东南亚科技、医疗ETF可关注-250401

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入48.14亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：A500指数ETF（+7.91亿元）、中证1000ETF（+7.10亿元）...[详细]

2025-04-01 分享者：hot****un 作者：刘晓锋评级：页数：6 页

太平洋证券-金融工程点评：纺织服装指数趋势跟踪模型效果点评-250401

　　模型概述　　设计原理：模型假定标的价格走势具有很好的局部延续性，标的价格永远处于某一趋势中，出现反转行情的持续时间明显小于趋势延续的时间，若出现窄幅盘整的情况，亦假设其延续之...[详细]

2025-04-01 分享者：ray****89 作者：刘晓锋评级：页数：4 页

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