国金证券-量化行业配置:景气度估值行业轮动策略今年超额达10.39%-241204 |
主要市场及行业指数表现 过去一个月,国内主要市场指数涨跌不一,国证2000、中证1000、沪深300分别上涨2.70%、1.18%、0.66%,上证50、中证500分别下跌...[详细] |
2024-12-05 分享者:jas****77 作者:高智威,许坤圣 评级: 页数:11 页 |
开源证券-港股量化:11月成交活跃度大幅下降,12月增配成长-241205 |
港股市场11月概览:港股市场持续回调,成交活跃度大幅下降 11月以来港股市场持续回调。恒生科技指数和恒生指数的月涨跌幅分别为-3.24%和-4.40%。港股市场成交活跃度大...[详细] |
2024-12-05 分享者:jjhh******014 作者:魏建榕,傅开波 评级: 页数:11 页 |
财信证券-金工月度展望(2024年12月):三维情绪雷达监测及行业轮动配置-241202 |
投资要点 三维情绪雷达监测:中高频维度-情绪预期:11月,情绪预期延续10月以来的下行趋势,加速下行。月末,情绪预期下行速度放缓,有望迎来触底反弹,迎来提振。中频维度-情绪...[详细] |
2024-12-05 分享者:ren****un 作者:刘飞彤 评级: 页数:9 页 |
华西证券-从两个维度构建优选分析师荐股池-241204 |
分析师预测准确度_数量统计 朝阳永续数据库“研究员准确度评价”一表中统计了2015财年以来各年度上市公司年报公布日前3个月、前4-6个月、前7-12个月内各家分析师对该股票...[详细] |
2024-12-04 分享者:zx***3 作者:杨国平,丁睿雯 评级: 页数:24 页 |
国信证券-金融工程日报:市场午后集中下挫,红利风格表现坚挺-241204 |
市场表现:今日(20241204)市场全线下跌,规模指数中上证50指数表现较好,板块指数中上证综指表现较好,风格指数中沪深300价值指数表现较好。煤炭、石油石化、家电、银行、有...[详细] |
2024-12-04 分享者:robi******005 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页 |
国元证券-每日复盘:2024年12月4日市场全天震荡调整,红利板块表现活跃-241204 |
报告要点: 2024年12月4日市场全天震荡调整,红利板块表现活跃。上证指数下跌0.42%,深证成指下跌1.02%,创业板指下跌1.43%。市场成交额16629.36亿元,...[详细] |
2024-12-04 分享者:dar****ng 作者:朱定豪 评级: 页数:12 页 |
国金证券-量化配置视野:AI配置模型中国资产配置权重提升-241204 |
市场概况 过去一个月,国内各资产指数多数上涨。股票方面各指数部分上涨,其中万得微盘股涨幅最大,为9.93%,中证2000、中证1000、万得全A和沪深300分别上涨3.98...[详细] |
2024-12-04 分享者:al***9 作者:高智威,许坤圣 评级: 页数:11 页 |
天风证券-板块配置月报:现金流上行,折现率下行,12月建议配置周期上游、周期中游板块-241204 |
11月,A股市场呈现震荡态势,沪深300指数收益率为0.66%。中证全债、中证国债以及中证企业债收益率分别为1.01%、1.14%、0.82%。 不定期调仓的绝对收益配置组...[详细] |
2024-12-04 分享者:P**h 作者:吴先兴,王喆 评级: 页数:10 页 |
江海证券-A股市场快照:宽基指数每日投资动态-241204 |
◆市场表现:2024年12月3日,各宽基指数(表1)涨跌各现,其中上证50(0.53%)和中证2000(0.35%)涨幅最大,而创业板指(-0.44%)和中证500(-0.19...[详细] |
2024-12-04 分享者:124****41 作者:梁俊炜 评级: 页数:13 页 |
华福证券-行业配置策略月度报告:11月宏观驱动跑赢基准,12月推荐关注电力及公用事业和通信-241204 |
投资要点: 宏观驱动策略 自2016年初至2024年11月29日,综合模型超额年化收益率4.86%,超额波动率7.23%,信息比率0.67,最大回撤9.51%,IC均值...[详细] |
2024-12-04 分享者:aspi******our 作者:李杨,熊颖瑜,何佳玮 评级: 页数:13 页 |
国金证券-量化漫谈系列之十二:中证A500AI指增再优化,全样本训练+分域微调-241203 |
传统AI模型在中证A500上效果欠佳 中证A500指数自问世以来,吸引了大量关注,赢得了广泛的市场认可。在此背景下,如何从中获取alpha收益成为了投资者的重要课题。通过之...[详细] |
2024-12-04 分享者:q**x 作者:高智威,王小康 评级: 页数:16 页 |
华鑫证券-12月风格配置观点:跨年行情中的风格切换-241203 |
本月观点:模型从创业板重归红利 在前期报告《系统化定量投资视角下的策略配置:何时景气博弈,何时拥抱红利?》中,我们构建了高景气成长与红利策略的轮动模型。每月底,模型选取单因...[详细] |
2024-12-04 分享者:In***a 作者:吕思江 评级: 页数:15 页 |
国金证券-“数”看期货:近一周卖方策略一致观点-241203 |
股指期货市场概况 从整体表现来看,上周四大期指全线收跌,中证1000期指涨幅最大,幅度达2.45%,上证50期指涨幅最小,幅度为0.23%。上周IF主力合约的贴水幅度加深,...[详细] |
2024-12-03 分享者:sa***a 作者:高智威,许坤圣 评级: 页数:10 页 |
光大证券-打新市场跟踪月报:新股发行规模微增,首日涨幅维持较高水平-241203 |
新股发行概况: 11月新股发行规模环比微增。2024年11月,共9只新股上市,主板2只、创业板2只、科创板2只,北交所3只,募集金额共计52.12亿元,环比+4.90%。 ...[详细] |
2024-12-03 分享者:ver****py 作者:祁嫣然,陈颖 评级: 页数:15 页 |
东方证券-因子选股系列之一一〇:ABCM,基于神经网络的alpha因子和beta因子协同挖掘模型-241203 |
研究结论 基于基本面的Barra模型中的风险因子往往考虑的是超长周期的风险,且模型中基本面信息占比相对量价信息更高,因此这种风险模型对于中高频策略可能力不从心。为了克服这些...[详细] |
2024-12-03 分享者:zyx****21 作者:杨怡玲,陶文启 评级: 页数:26 页 |
东吴证券-金工定期报告:新价量相关性因子绩效月报-241203 |
报告要点 新价量相关性RPV因子多空对冲绩效(全市场):2014年1月至2024年11月,新价量相关性RPV因子在全体A股(剔除北交所股票)中,10分组多空对冲的年化收益为...[详细] |
2024-12-03 分享者:kk***9 作者:高子剑,庞格致 评级: 页数:7 页 |
国信证券-金融工程日报:市场震荡收涨,红利风格表现强势-241203 |
核心观点 市场表现:今日(20241203)规模指数中上证50指数表现较好,板块指数中上证综指表现较好,风格指数中沪深300价值指数表现较好。银行、电力公用事业、建筑、煤炭...[详细] |
2024-12-03 分享者:zh***y 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页 |
光大证券-金融工程行业景气月报:能繁母猪持续回升、石化利润景气度延续下滑-241203 |
行业景气度信号追踪 煤炭:24年11月,煤价低于上年同期,我们预测24年12月行业利润同比小幅下降,维持煤炭行业中性观点。 畜牧养殖:24年10月底能繁母猪存栏为407...[详细] |
2024-12-03 分享者:梁**光 作者:祁嫣然,宋朝攀 评级: 页数:7 页 |
江海证券-A股市场快照:宽基指数每日投资动态-241203 |
投资要点: ◆市场表现:2024年12月2日,各宽基指数(表1)全部上涨,其中中证2000(2.45%)和中证1000(2.01%)涨幅最大。当年涨跌情况,创业板指(19....[详细] |
2024-12-03 分享者:nih****bh 作者:梁俊炜 评级: 页数:13 页 |
东吴证券-金工定期报告:估值异常因子绩效月报-241129 |
报告要点 估值偏离EPD因子多空对冲绩效(全市场):2010年2月至2024年11月,估值偏离EPD因子在全体A股(剔除北交所股票)中,5分组多空对冲的年化收益为17.64...[详细] |
2024-12-03 分享者:绿**洲 作者:高子剑,庞格致 评级: 页数:7 页 |
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