金融工程-慧博投研资讯

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东方证券-东方因子周报：Trend风格登顶，非流动性冲击因子表现出色-250406

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Trend风格上，负收益风格表现在Liquidity风格上。非流动性冲击是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因...[详细]

2025-04-06 分享者：神**卜作者：杨怡玲评级：页数：19 页

华福证券-策略化选股月报（2025/04）：4月多策略、极致风格组合双双推荐多配价值-250406

　　多策略选股策略　　策略在2025年4月对子策略的权重配置在价值股策略权重占比最高，约49.18%，在困境出清选股策略上的权重占比最小，约9.3%。3月多策略选股策略绝对收益-...[详细]

2025-04-06 分享者：xuf****01 作者：李杨，赵馨评级：页数：29 页

信达证券-红利风格投资价值跟踪（2025W14）：美国降息预期提前，A股缩量下红利相对成交额仍上行-250406

　　宏观维度：近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CMEFedWatch Tool统计，预期2025年6月降息概率为94.4%，7月再次降息概率90%，美债利率破位下行，但60...[详细]

2025-04-06 分享者：csh****sh 作者：于明明，周金铭评级：页数：14 页

国金证券-Alpha掘金系列之十六：基于概念文本相似度聚类的组合优化方案-250405

　　掌握股票的“相似性”可以帮助投资者解决许多问题。因此，有效地衡量股票相似性对于投研来说及其重要。相似性研究的核心在于找到个股之间的“共性”因素，并通过定量化方法进行刻画。本文将...[详细]

2025-04-06 分享者：pin****ne 作者：高智威评级：页数：19 页

开源证券-金融工程定期：港股量化，3月港股市场分化，4月增配成长-250405

　　港股市场3月概览：港股市场分化，高股息板块反弹　　2025年3月港股市场呈现先扬后抑的震荡格局。月初延续一季度科技股领涨态势，恒生指数一度冲高至24,874.39点，但下旬受...[详细]

2025-04-05 分享者：rock******oll 作者：魏建榕，傅开波评级：页数：11 页

天风证券-因子跟踪周报：换手率、季度毛利率因子表现较好-250405

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，1个月日均换手率、1个月非流动性冲击、1个月换手率波动等因子表现较好，一年动量、季度资产周转率、季度sp等因子表现较差；最近一月，1个月日...[详细]

2025-04-05 分享者：wenz******001 作者：吴先兴评级：页数：7 页

天风证券-沪深300增强本周超额基准1.57%-250405

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2025-04-05 分享者：tra****nd 作者：吴先兴评级：页数：6 页

天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-250405

　　全市场估值及基金重仓股配置比例　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低；从基...[详细]

2025-04-05 分享者：gwi****er 作者：吴先兴，何青青评级：页数：15 页

信达证券-VIX温和回升难掩乐观底色，中证500尾部风险引关注-250405

　　本周点评：　　VIX温和回升难掩乐观底色中证500尾部风险引关注：本周A股市场呈现结构性调整特征，中小盘指数领跌市场，中证500和中证1000周度跌幅分别达1.19%和1.0...[详细]

2025-04-05 分享者：qg***1 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：20 页

东方证券-分红对期指的影响-250405

　　上市公司已逐步公布分红信息，截止4月3日，上证50成分股中，1家股东大会通过，32家董事会预案，17家未公告；沪深300成分股中，2家实施，6家股东大会通过，1家董事会预案预披...[详细]

2025-04-05 分享者：简**单作者：刘静涵评级：页数：10 页

光大证券-量化组合跟踪周报：市场动量效应占优、小市值风格显著-250404

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周（2025.03.31-2025.04.03，下同）动量因子取得正收益（0.15%），市场动量效应占优；规模因子和流动性因子取得明显负收益（...[详细]

2025-04-04 分享者：hus****ai 作者：祁嫣然，陈颖评级：页数：12 页

国信证券-多因子选股周报：非流动性冲击因子表现出色，中证1000指增组合年内超额4.34%-250404

　　核心观点　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.17%，本年超额收益2.96%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.40%，本年超...[详细]

2025-04-04 分享者：zha****gf 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国信证券-主动量化策略周报：成长稳健组合年内相对主动股基指数超额收益7.78%-250404

　　核心观点　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-2.48%，相对偏股混合型基金指数超额收益-1.03%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益...[详细]

2025-04-04 分享者：wan****an 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

太平洋证券-轻工制造指数趋势跟踪模型效果点评-250403

　　模型概述　　设计原理：模型假定标的价格走势具有很好的局部延续性，标的价格永远处于某一趋势中，出现反转行情的持续时间明显小于趋势延续的时间，若出现窄幅盘整的情况，亦假设其延续之...[详细]

2025-04-04 分享者：kan****ao 作者：刘晓锋评级：页数：4 页

国信证券-金融工程日报：两市低开收跌，科技股承压回调、红利风格坚挺-250403

　　核心观点　　市场表现：今日(20250403)大部分指数处于下跌状态，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。农林牧...[详细]

2025-04-03 分享者：zho****yi 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国元证券-每日复盘：2025年4月3日市场全天震荡走低，创业板指领跌-250403

　　2025年4月3日市场全天震荡走低，创业板指领跌。上证指数下跌0.24%，深证成指下跌1.40%，创业板指下跌1.86%。市场成交额11374.60亿元，较上一交易日增加163...[详细]

2025-04-03 分享者：sh***o 作者：朱定豪评级：页数：12 页

民生证券-量化大势研判：市场或很快由质量红利切回预期成长-250403

　　为了解决风格系统化轮动难题，我们开启了自下而上的量化大势研判探究。所谓风格是资产本身的内在属性，内嵌于其产业生命周期的变化中，存在五种风格阶段：外延成长、质量成长、质量红利、价...[详细]

2025-04-03 分享者：mich******eng 作者：叶尔乐评级：页数：19 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第188期）-250403

　　核心观点　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2025年4月3日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离...[详细]

2025-04-03 分享者：zl***l 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：12 页

东吴证券-金工定期报告：信息分布均匀度UID选股因子绩效月报20250331-250403

　　信息分布均匀度UID因子多空对冲绩效（全市场）：2014年1月至2025年3月，信息分布均匀度UID因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为26.80%，年化波动为10...[详细]

2025-04-03 分享者：mamu******345 作者：高子剑，庞格致评级：页数：7 页

东吴证券-金工定期报告：换手率分布均匀度UTD选股因子绩效月报20250331-250403

　　换手率分布均匀度UTD因子多空对冲绩效（全市场）：2014年1月至2025年3月，换手率分布均匀度UTD因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为19.83%，年化波动为...[详细]

2025-04-03 分享者：飞**员作者：高子剑评级：页数：7 页

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